Bankalarda Finansal Kırılganlığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile Belirlenmesi

Abstract

Çalışmada, Türkiye bankacılık sektöründe 2002-2015 döneminde devamlı olarak faaliyet gösteren ticaret bankalarının finansal kırılganlıklarına etki eden mikro faktörlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Finansal kırılganlık, takipteki kredi oranı ve sermaye yeterlilik rasyosu ile temsil edilirken; mikro faktörler ise aktif karlılık oranı, özsermaye karlılığı, likidite oranı, banka büyüklüğü, finansal kaldıraç ve net faiz marjı ile temsil edilmiştir. Finansal kırılganlığa etki eden faktörlerin tespit edilebilmesi için iki ayrı model oluşturulmuştur. Bu modeller panel veri yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz neticesinde, model 1’de takipteki kredi oranı ile banka büyüklüğü arasında anlamlı ve negatif ilişki tespit edilirken; likidite oranı ile anlamlı ve pozitif ilişki tespit edilmiştir. Model 2’de ise sermaye yeterlilik oranı ile net faiz marjı ve aktif karlılık oranı arasında anlamlı ve pozitif ilişki belirlenirken; finansal kaldıraç ve özsermaye karlılığı ile anlamlı ve negatif ilişki belirlenmiştir.