Korku Endeksi (VIX) ile Kıymetli Madenler Arasındaki İlişki Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma
| dc.contributor.author | Tuncel, Mert Baran | |
| dc.contributor.author | Alptürk, Yaşar | |
| dc.contributor.author | Yılmaz, Tayfun | |
| dc.contributor.author | Bekci, İsmail | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-15T06:05:31Z | |
| dc.date.available | 2021-09-15T06:05:31Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | Meslek Yüksekokulları, Şırnak Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Hisse senedi yatırımları her ne kadar risk içerse de yatırımcılar bu riski göze alarak yatırım yaparlar. Hisse senetlerine yatırım yapılırken hisse senedi piyasalarındaki olası dalgalanmalar nedeniyle yatırımcılar, güvenli bir liman olarak gördükleri kıymetli madenlere yatırım yapabilmektedirler. Bu noktada çalışmanın amacı, VIX volatilite endeksi ile kıymetli madenler (altın, gümüş, platin ve paladyum) arasındaki ilişkiyi ekonometrik olarak analiz etmektir. Bu kapsamda 10.01.2014 ile 02.01.2020 arasındaki dönemleri kapsayan VIX volatilite endeksi ile kıymetli madenler günlük verileri (1484 Gözlem) kullanılmıştır. Öncelikle serilerin durağanlığını test etmek için yapısal kırılmayı göz ardı etmeyen Lee Strazicich birim kök testi kullanılmıştır. Durağanlık testinden sonra seriler arası nedensellik ilişkisi Toda-Yamamoto(1995) nedensellik testiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçlarına göre, VIX volatilite endeksi değişkeninden altın, paladyum ve platin değişkenlerine doğru %5 anlamlılık seviyesinde nedensellik ilişkisine rastlanılırken gümüş değişkenine doğru bir nedensellik ilişkisine rastlanılmamıştır. Altın, paladyum, platin ve gümüş değişkenlerinden de VIX volatilite endeksi değişkenine doğru %5 anlamlılık seviyesinde nedensellik ilişkisine rastlanılmamıştır. | en_US |
| dc.identifier.citation | TUNÇEL, M. B., ALPTÜRK, Y., YILMAZ, T., & BEKCİ, İ. (2021). Korku Endeksi VIX İle Kıymetli Madenler Arasındaki İlişki Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 35(3), 1069-1083. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.16951/atauniiibd.885956 | |
| dc.identifier.endpage | 1083 | en_US |
| dc.identifier.issue | 3 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-8554-8080 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-0063-4479 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-7127-2017 | |
| dc.identifier.startpage | 1069 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 438828 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/1897 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org10.16951/atauniiibd.885956 | |
| dc.identifier.volume | 35 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Tuncel, Mert Baran | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Atatürk Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Toda-Yamamoto Nedensellik Testi | en_US |
| dc.subject | VIX Volatilite Endeksi | en_US |
| dc.subject | Lee-Strazicich Birim Kök Testi | en_US |
| dc.subject | Kıymetli Madenler | en_US |
| dc.title | Korku Endeksi (VIX) ile Kıymetli Madenler Arasındaki İlişki Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma | en_US |
| dc.type | Article |
